什么是牛市认沽差价策略(牛市认沽价差策略有哪些)-热讯
2023-05-22 15:30:54
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牛市看跌价差策略是指由买入较低行权价格的看跌期权和出售较高行权价格的看跌期权组成。合同的目标和到期时间是一致的。行权价格较低的看跌期权将为策略提供下行方向的保护，行权价格较高的看跌期权将带来权利收入。
由于行权价格较低的看跌期权价格也低于行权价格较高的看跌期权，因此牛市看跌价差策略在开仓时会给您带来净现金流入。
该策略的优点是：即使目标股价没有变化，也能盈利，并提供一定的风险保护。
战略缺点是：面临的最大损失可能大于最大收益，而作为牛市策略，上升收益有限。
扩展阅读目前深交所支持构建的组合策略有认购牛市价差、认沽牛市价差、认沽熊市价差、认购熊市价差、跨式空头和宽跨式空头等6种策略。此外，持有足额标的证券的认购期权义务方，可以将普通仓转为备兑仓，系统将锁定相应数量标的证券，并释放保证金。
对冲策略：期权交易涉及到一定的风险，投资者可以通过对冲策略来降低风险。例如，购买认购期权的同时卖出认沽期权，或者购买认沽期权的同时卖出认购期权，以达到对冲风险的目的。
以一定的行权价格X卖出豆粕认沽期权，得到权利金，卖出豆粕认沽期权得到的是义务，不是权利。如果豆粕认沽期权的买方要求执行期权，那么豆粕认沽期权的卖方只有履行义务。卖出豆粕认沽期权属于盈利有限，损失有限的策略。
